Esta solución informática permite determinar el impacto monetario sobre el patrimonio y sobre el margen financiero derivadas de variaciones en las tasas de interés en los mercados.
Se basa en los modelos de duration según las propuestas del Comité de Basilea.
Funcionalidades:
- Determina Duración de Macaulay, Duración Modificada y Convexidad de Activos, Pasivos y Operaciones Fuera de Balance.
- Determina Gap o Descalce de Duraciones
- Realiza la proyección econométrica de la máxima variación probable de las Tasas de Interés para diferentes niveles de confianza y horizontes de tiempo (con captura de heterocedasticidad)
- Determina Porción Volátil y Estable de cuentas a la vista (cuentas corrientes y de ahorro) para cuantificar su duración
- Define Patrimonio en Riesgo y Duration VAR por variación de tasas en el Mercado
- Determina Riesgo de Margen Neto de Interés
Esta herramienta esta especialmente diseñada para incluir dentro del cálculo el riesgo de tasa las carteras de crédito que no presentan perfiles de maduraciones y tasas estandarizados como en el caso de las inversiones. También permite determinar riesgo de tasa de posiciones activas y pasivas de vencimiento incierto (cuentas pasivas y activas a la vista, carteras vencidas y operaciones fuera de balance). Calcula el riesgo de tasas individualmente por cada activo y/o pasivo como también en forma global.