Riesgo de Precio – SHORTFALL VAR

Funcionalidades:

• cálculo VAR (máxima Pérdida esperada en el precio de un portafolio) para diferentes niveles de confianza y horizontes de tendencia:
   a) Paramétrica
   b) EWMA

• Determina ShortFall VAR (C-VAR)

• Arroja valor de correlaciones entre variaciones de precios

• Determina la mezcla de montón de inversión (asset allocation)

• Determina mezcla de montos para lograr determinado objetivo de rendimiento efectivo.

• Realiza Back testing de resultados para evaluar bondad de modelo bajo enfoque Kepiec, P-Value, Extremal Index, Clustering Analysis y Traffic Light System (Basilea II).

• Determina el RAR (Coeficiente Rendimiento-Riesgo)


Aplicativos diseñados en PHP o JAVA, con base de datos con captura automática y periódica. También versión Excel Visual (menor costo)

Las licencias incluyen servicios de consultoría, manuales de procedimientos, de metodología, de usuario de aplicación y capacitación, garantía y servicio de mantenimiento.

Los proyectos son ejecutados personalmente por consultores seniors de la firma (no delegando tareas a juniors o semiseniors).

Con el aval de la experiencia de proyectos de gestión de riesgos ejecutados en mas de 120 instituciones financieras de la región.

(Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Argentina)

El 35% del sistema financiero centroamericano utiliza nuestros servicios desde 1998; el 38% de la banca panameña
Jorge Ambram. Ph.D

Nuestra firma

Con el aval de una trayectoria de 240 proyectos de consultoría y provisión de software para gestión de riesgos ejecutados desde 1998 en 120 instituciones en 9 países.

Solicite mayores detalles de la herramienta o presentación a:
Grupo Capital Markets Risk Management
riesgos@riesgoscr.com
www.latinriskonline.com
Tel. 506 2290-1434
Cel. 506 8365-6377

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