Riesgo de Crédito IRB – RORAC

Es una solución informática para determinar el valor del RORAC de distintas exposiciones de carteras de crédito y de otros activos de riesgo.



• Esta diseñada en base a metodología A-IRB (Advanced Internal Rating Based) propuesta en Basilea II.

• Genera valor del CER (Capital en Riesgo, o sea las Pérdidas no Esperadas) a partir de calcular las Pérdidas Esperadas de cada exposición medida en función de la probabilidad de default de prestatarios (PD), la tasa de pérdida dado el incumplimiento (LGD), la exposición crediticia (EAD). En caso de exposiciones empresariales el cálculo incluye la maduración promedio de las transacciones y el tamaño de los prestatarios.

• Realiza ajustes al CER por vencimiento, por la correlación esperada de incumplimientos y por tamaño.

• Genera el valor de Utilidades Anualizadas y/o periódicas a través de 3 técnicas alternativas:
   • A partir de saldos, tasas y maduraciones efectivas de activos y pasivos, encajes y comisiones
   • A partir del Margen Neto Total de la Institución
   • A partir del Margen Neto de cada prestatario en cada exposición.

• Determina RORAC como el cociente entre Utilidades y el CER para cada tipo de exposición.

• Determina costeo de tasa activa en base a la PD y LGD


Aplicativos diseñados en PHP o JAVA, con base de datos con captura automática y periódica. También versión Excel Visual (menor costo)

Las licencias incluyen servicios de consultoría, manuales de procedimientos, de metodología, de usuario de aplicación y capacitación, garantía y servicio de mantenimiento.

Los proyectos son ejecutados personalmente por consultores seniors de la firma (no delegando tareas a juniors o semiseniors).

Con el aval de la experiencia de proyectos de gestión de riesgos ejecutados en mas de 120 instituciones financieras de la región.

(Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Argentina)

El 35% del sistema financiero centroamericano utiliza nuestros servicios desde 1998; el 38% de la banca panameña
Jorge Ambram. Ph.D

Nuestra firma

Con el aval de una trayectoria de 240 proyectos de consultoría y provisión de software para gestión de riesgos ejecutados desde 1998 en 120 instituciones en 9 países.

Solicite mayores detalles de la herramienta o presentación a:
Grupo Capital Markets Risk Management
riesgos@riesgoscr.com
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