FX-CM Gestión de riesgo de cambiO

Funcionalidades:

• Calcular VAR (Valor en riesgo – máxima Pérdida Esperada) según modelos paramétricos y ARIMA, para distintos niveles de confianza y horizontes de tiempo

• Optimiza el pronostico de tipo de cambio en base a backtesting.

• Calcula el “FX – Spread At Risk”. Indicador basado en la brecha entre compraventa. Es utilizado para arrojar alertas tempranas.

• Proyecta el tipo de cambio a futuro según teoría de la paridad de tipos de interés.

• Permite estimar escenarios futuros mediante el análisis de la correlación del tipo de cambio con variables macroeconómicas (PIB, Saldo de Cuenta Corriente) y macro agregados monetarios (reservas, base monetaria, emisión, M1 Y M2)

• Realiza Prueba de Tensión y Retrospectiva (backtesting)



Aplicativos diseñados en PHP o JAVA, con base de datos con captura automática y periódica. También versión Excel Visual (menor costo)

Las licencias incluyen servicios de consultoría, manuales de procedimientos, de metodología, de usuario de aplicación y capacitación, garantía y servicio de mantenimiento.

Los proyectos son ejecutados personalmente por consultores seniors de la firma (no delegando tareas a juniors o semiseniors).

Con el aval de la experiencia de proyectos de gestión de riesgos ejecutados en mas de 120 instituciones financieras de la región.

(Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Argentina)

Jorge Ambram. Ph.D

Nuestra firma

Con el aval de una trayectoria de 240 proyectos de consultoría y provisión de software para gestión de riesgos ejecutados desde 1998 en 120 instituciones en 9 países.

Solicite mayores detalles de la herramienta o presentación a:
Grupo Capital Markets Risk Management
riesgos@riesgoscr.com
www.latinriskonline.com
Tel. 506 2290-1434
Cel. 506 8365-6377

Contáctenos

Teléfonos:
(506) 2290-1434
(506) 8365-6377
riesgos@riesgoscr.com

Representantes en Guatemala, Tegucigalpa, Panamá, San Salvador, Quito y Buenos Aires

Enviénos un mensaje