El aplicativo informático Default-CM es la solución informática mas utilizada por la banca regional para gestionar riesgo de crédito según el enfoque avanzado de cuantificación propuesto por Basilea II y generalmente utilizado para disponer de alertas tempranas y dar cobertura a dicha exposición.
Default CM determina Pérdidas Esperadas para constituir reservas y Pérdidas No Esperadas.
Funcionalidades:
- Estructura una Matriz de Migración de Calificaciones
- Determina Probabilidad de Incumplimiento (PD) de los prestatarios (o emisores) de diferentes segmentos de las carteras de créditos.
- Calcula la Tasa de Perdida (LGD) dado el incumplimiento
- Calcula la Exposición Crediticia (EAD) esperada al momento del incumplimiento
- Determina la Pérdida Esperada (EL) para definir valor técnico estadístico de estimaciones, provisiones o reservas
- Determina Pérdida No Esperada (UL) para calcular el Capital Base o Mínimo que se requiere para dar cobertura patrimonial a cada segmento de las carteras.
- Determina tasa activa mínima necesaria para alcanzar el punto de equilibrio considerando la probabilidad de incumplimiento de los prestatarios.
- Determina grado de concentración de carteras a través del Índice de Herfindalh para dar seguimiento de ese riesgo y optimizar el monto máximo de otorgamiento de crédito.