Los modelos VAR para cuantificación del riesgo de precio de portafolios de inversiones conforman un estándar internacional utilizado por todos los mercados.

ESTIMATOR VAR es una herramienta probada y comprobada por los mercados financieros de la región desde varios años.

Permite definir la dinámica de riesgo-rendimiento en las inversiones.

Funcionalidades:

• Realiza el calculo simultáneo del VAR (máxima perdida esperada en el precio de un portafolio) bajo tres técnicas para diferentes niveles de confianza y horizontes de tenencia: a) Paramétrica; b) EWMA (modelo Riskmetrics, caso especial de técnica GARCH 1,1 para análisis de autocorrelacion de series) y; c) Simulación Histórica.
• Arroja valor de correlaciones entre variaciones de precios de posiciones capturando la heterocedasticidad de las series, definiendo valor óptimo del Lambda que mejor pronostica precios futuros
• Determina la mezcla de montos de inversión (ASSET ALLOCATION) optima para diferentes posiciones (la que presenta el menor riesgo de precio)
• Determina mezcla de montos para lograr determinado objetivo de rendimiento efectivo.
• Implementa analítica y gráficamente la frontera eficiente (Markowitz)
• Adecua y racionaliza el asset allocation según limitaciones o restricciones de normativa o política de portafolio para lograr el menor VAR
• Realiza Backtesting de resultados para evaluar bondad de modelo bajo enfoque Kupiec, P-Value, Extremal Index, Clustering Analysis y Traffic Light System (Basilea II)
• Determina el RAR (coeficiente Rendimiento-Riesgo)

Videos de demostración (es el mismo en dos versiones para su conveniencia)
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