LIQUIDITY-CM

La solución informática Liquidity-CM permite determinar el perfil de la relación entre activos líquidos y pasivos volátiles lo cual es la clave para el manejo de los niveles de cobertura del riesgo de liquidez según los últimos estándares del Comité de Basilea.

Funcionalidades:

• Determina Máxima volatilidad de Fondeo Global (VAR DE FONDEO) para determinar Máximo Retiro probable, para diferentes niveles de confianza y horizontes de tiempo. Toma en cuenta todas las fuentes de fondeo, sus saldos históricos y las correlaciones entre las variaciones temporales de los mismos.
• Calcula Indice de Cobertura de Riesgo de Liquidez Mínima para cubrir el máximo retiro calculado en función de la relación entre la volatilidad de esos retiros y los activos líquidos de la institución
• Determina el Máximo Retiro Probable de fondeadores específicos, calculado a través del método del Percentil Acumulado de fondeadores.
• Determina Indice de Cobertura Mínima de Liquidez de mayores fondeadores
• Define Tasa Forward para reducir el riesgo de perdida de rentabilidad de instrumentos o activos líquidos afectados a dar cobertura de liquidez
• Define valores de Concentración de Fondeadores a través del índice de Herfindhal para definir Riesgo de Concentración en fondeo
• Define Brecha de Liquidez en el futuro a través de su medición por bandas de tiempo entre flujos de efectivo derivado de recuperación y formación de activos, de rescates y, renovación y formación de pasivos y contingentes.
• Determina el Indicador de Descalce tradicional teniendo en cuenta la volatilidad de los flujos con vencimientos indeterminados o inciertos (pasivos vista, carteras vencidas y contingentes).
• Calcula el Spread-at-Risk en inversiones. Este indicador es uno de los parámetros mas utilizados actualmente para cuantificar riesgo de liquidez de posiciones de inversión.

Videos de demostración (es el mismo en dos versiones para su conveniencia)
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