Gestión Integral de Riesgos
Módulos del sistema:
Riesgos de credito:
• Calificación de deudor (originacion y comportamiento)
• Pérdidas esperadas modelo IRB
• Modelo NIIF 9
• Pérdidas no esperadas + RORAC
Riesgos de mercado
• Tasa (modelo duración)
• Requerimiento de capital
• Cartera negociación (FRTB)
• Precios (Modelo VAR)
• Cambio (modelo VARFX)
Riesgo de concentracion de activos y pasivos
• Modelo Herfindhal
Riesgo operacional
• Nuevo modelo estandarizado Basilea III
• Modelo Avanzado enfoque cuantitativo y VAROP
• Enfoque cualitativo- riesgo bruto y residual
• Calificación de criticidad de procesos
Riesgo de liquidez
• Determina coeficiente de cobertura de liquidez de corto plazo (LCR)
• Realiza ajuste de Activos Líquidos (HQLA) de nivel 1 y 2
• Realiza ajustes de salidas y entradas de efectivo a 30 días
• Determina coeficiente de Financiación Estable Neta (NSFR)
• Determina volatilidades y Var de Fondeo de las diferentes cuentas de pasivos para diferentes tiempos y niveles de confianza
• Determina Percentil en riesgo de mayores Fondeadores
• Determina Concentración (Indice de Herfindah) de pasivos, mayoristas y minoristas
• Determina matriz de descalces de flujos de fondos para diferentes bandas-horizonte de tiempo con y sin estrés
• Determina liquidez intradía
• Determina indicadores de Alerta Temprana incluye plan de alerta de contingencia de liquidez
• Realiza back testing y stress testing
Aplicativos diseñados en PHP o JAVA, con base de datos con captura automática y periódica. También versión Excel Visual (menor costo)
Las licencias incluyen servicios de consultoría, manuales de procedimientos, de metodología, de usuario de aplicación y capacitación, garantía y servicio de mantenimiento.
Los proyectos son ejecutados personalmente por consultores seniors de la firma (no delegando tareas a juniors o semiseniors).
Con el aval de la experiencia de proyectos de gestión de riesgos ejecutados en mas de 120 instituciones financieras de la región.
(Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Argentina)
Riesgos de credito:
• Calificación de deudor (originacion y comportamiento)
• Pérdidas esperadas modelo IRB
• Modelo NIIF 9
• Pérdidas no esperadas + RORAC
Riesgos de mercado
• Tasa (modelo duración)
• Requerimiento de capital
• Cartera negociación (FRTB)
• Precios (Modelo VAR)
• Cambio (modelo VARFX)
Riesgo de concentracion de activos y pasivos
• Modelo Herfindhal
Riesgo operacional
• Nuevo modelo estandarizado Basilea III
• Modelo Avanzado enfoque cuantitativo y VAROP
• Enfoque cualitativo- riesgo bruto y residual
• Calificación de criticidad de procesos
Riesgo de liquidez
• Determina coeficiente de cobertura de liquidez de corto plazo (LCR)
• Realiza ajuste de Activos Líquidos (HQLA) de nivel 1 y 2
• Realiza ajustes de salidas y entradas de efectivo a 30 días
• Determina coeficiente de Financiación Estable Neta (NSFR)
• Determina volatilidades y Var de Fondeo de las diferentes cuentas de pasivos para diferentes tiempos y niveles de confianza
• Determina Percentil en riesgo de mayores Fondeadores
• Determina Concentración (Indice de Herfindah) de pasivos, mayoristas y minoristas
• Determina matriz de descalces de flujos de fondos para diferentes bandas-horizonte de tiempo con y sin estrés
• Determina liquidez intradía
• Determina indicadores de Alerta Temprana incluye plan de alerta de contingencia de liquidez
• Realiza back testing y stress testing
Aplicativos diseñados en PHP o JAVA, con base de datos con captura automática y periódica. También versión Excel Visual (menor costo)
Las licencias incluyen servicios de consultoría, manuales de procedimientos, de metodología, de usuario de aplicación y capacitación, garantía y servicio de mantenimiento.
Los proyectos son ejecutados personalmente por consultores seniors de la firma (no delegando tareas a juniors o semiseniors).
Con el aval de la experiencia de proyectos de gestión de riesgos ejecutados en mas de 120 instituciones financieras de la región.
(Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Argentina)
Nuestra firma
Con el aval de una trayectoria de 240 proyectos de consultoría y provisión de software para gestión de riesgos ejecutados desde 1998 en 120 instituciones en 9 países.
Solicite mayores detalles de la herramienta o presentación a:
Grupo Capital Markets Risk Management
riesgos@riesgoscr.com
www.latinriskonline.com
Tel. 506 2290-1434
Cel. 506 8365-6377