(En actual contexto de alta criticidad)
Aplicación informática
Variables Tensionables:
• Fondeo
• Incumplimiento de deudores
• Tasas de interés activas y pasivas
• Inflación
• Valor de inversiones
• Contexto
Determina impacto bajo CUATRO escenarios (uy alta tension, alta, media y baja) sobre:
Adecuación de capital (Suficiencia) Activos ponderados por riesgo, TIER 1, liquidez (LCR) provisión dinámica, ROA, ROE, Margen financiero, Utilidades.
Calcula sensibilidad de adecuación de capital por cada punto de variación de las variables tensionadas.
Versiones: PHP integrada a base de datos o Excel Visual.
Estándares de modelación: European Banking Authority y comité de supervisión Bancaria de Basilea (modelo Buttom-Up, a partir de cuentas de balance y resultados).
Considera principio contable de partida doble en la dinámica de estresamiento de cuentas.
Con el aval de una trayectoria de 240 proyectos de consultoría y provisión de software para gestión de riesgos ejecutados desde 1998 en 120 instituciones en 9 países.
Solicite mayores detalles de la herramienta o presentación a:
Grupo Capital Markets Risk Management
riesgos@riesgoscr.com
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Tel. 506 2290-1434
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