(En actual contexto de alta criticidad)

Aplicación informática

Variables Tensionables:

• Fondeo
• Incumplimiento de deudores
• Tasas de interés activas y pasivas
• Inflación
• Valor de inversiones
• Contexto
Determina impacto bajo CUATRO escenarios (uy alta tension, alta, media y baja) sobre:

Adecuación de capital (Suficiencia) Activos ponderados por riesgo, TIER 1, liquidez (LCR) provisión dinámica, ROA, ROE, Margen financiero, Utilidades.

Calcula sensibilidad de adecuación de capital por cada punto de variación de las variables tensionadas. Versiones: PHP integrada a base de datos o Excel Visual.

Estándares de modelación: European Banking Authority y comité de supervisión Bancaria de Basilea (modelo Buttom-Up, a partir de cuentas de balance y resultados).

Considera principio contable de partida doble en la dinámica de estresamiento de cuentas.

Aplicativos diseñados en PHP o JAVA, con base de datos con captura automática y periódica. También versión Excel Visual (menor costo)

Las licencias incluyen servicios de consultoría, manuales de procedimientos, de metodología, de usuario de aplicación y capacitación, garantía y servicio de mantenimiento.

Los proyectos son ejecutados personalmente por consultores seniors de la firma (no delegando tareas a juniors o semiseniors).

Con el aval de la experiencia de proyectos de gestión de riesgos ejecutados en mas de 120 instituciones financieras de la región.

(Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Argentina)