Funcionalidades:
• Calcular VAR (Valor en riesgo – máxima Pérdida Esperada) según modelos paramétricos y ARIMA, para distintos niveles de confianza y horizontes de tiempo
• Optimiza el pronostico de tipo de cambio en base a backtesting.
• Calcula el “FX – Spread At Risk”. Indicador basado en la brecha entre compraventa. Es utilizado para arrojar alertas tempranas.
• Proyecta el tipo de cambio a futuro según teoría de la paridad de tipos de interés.
• Permite estimar escenarios futuros mediante el análisis de la correlación del tipo de cambio con variables macroeconómicas (PIB, Saldo de Cuenta Corriente) y macro agregados monetarios (reservas, base monetaria, emisión, M1 Y M2)
• Realiza Prueba de Tensión y Retrospectiva (backtesting)
Con el aval de una trayectoria de 240 proyectos de consultoría y provisión de software para gestión de riesgos ejecutados desde 1998 en 120 instituciones en 9 países.
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Grupo Capital Markets Risk Management
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