Determina:

1. Riesgo de tasa:
   • Duración de Macauley y Modificada de activos, pasivos y fuera de balance
   • Brecha de duración
   • Patrimonio en riesgo
   • Margen en riesgo (porción cerrada y abierta)

2. Riesgo de precio:
   • VAR – paramétrico / EWMA/ ARIMA / SHORTFALL VAR (Basilea III) para nivel de confianza y horizonte determinados
   • Patrimonio en riesgo
   • Backtesting y Estrés Testing
   • RAR (índice Riesgos-Rendimiento)

3. Riesgos de cambio:
   • Máxima Pérdida esperada VAR- FX
   • Backtesting y Estrés Testing

Genera reportes y series históricas
Captura información automática y periódicamente desde bases de datos del usuario.


Aplicativos diseñados en PHP o JAVA, con base de datos con captura automática y periódica. También versión Excel Visual (menor costo)

Las licencias incluyen servicios de consultoría, manuales de procedimientos, de metodología, de usuario de aplicación y capacitación, garantía y servicio de mantenimiento.

Los proyectos son ejecutados personalmente por consultores seniors de la firma (no delegando tareas a juniors o semiseniors).

Con el aval de la experiencia de proyectos de gestión de riesgos ejecutados en mas de 120 instituciones financieras de la región.

(Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Argentina)