DEFAULT-CM

Aplicativo Informático para Gestión de Riesgo de Crédito según Enfoque IRB Basilea II

 

El aplicativo informático Default-CM es la solución informática mas utilizada por la banca regional para gestionar riesgo    de crédito según el enfoque avanzado de cuantificación propuesto por Basilea II y generalmente utilizado para disponer de alertas tempranas y dar cobertura a dicha exposición.

Default CM determina Pérdidas Esperadas para constituir reservas y Pérdidas No Esperadas.

Funcionalidades:

  • Estructura una Matriz de Migración de Calificaciones
  • Determina Probabilidad de Incumplimiento (PD) de los prestatarios (o emisores) de diferentes segmentos de las carteras de créditos.
  • Calcula la Tasa de Perdida (LGD) dado el incumplimiento
  • Calcula la Exposición Crediticia  (EAD) esperada al momento del incumplimiento
  • Determina la Pérdida Esperada  (EL) para definir valor técnico estadístico de estimaciones, provisiones o  reservas
  • Determina Pérdida No Esperada (UL) para calcular el Capital Base o Mínimo que se requiere para dar cobertura patrimonial a cada segmento de las carteras.
  • Determina tasa activa mínima necesaria para alcanzar el punto de equilibrio considerando la probabilidad de incumplimiento de los prestatarios.
  • Determina grado de concentración de carteras a través del Índice de Herfindalh para dar seguimiento de ese riesgo y optimizar el monto máximo de otorgamiento de crédito.

 

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