B&S-CM

Aplicativo informático para la realización de pruebas de Backtesting y Stress Testing

 

“B&S-CM” es una solución informática que permite realizar Pruebas de Estrés (stress testing) y de Bondad de Predicción en Retrospectiva (backtesting) según estándares internacionales y requerimientos de regulaciones domesticas.

  • Backtesting de bondad de modelo; test de Kupiec, Point Estimator Test; Extremal Index, Basilea II.
  • Stress Testing de tendencia; de sensibilidad;  mono y multiescenarios; combinación de escenarios, Basilea II.

El aplicativo para la prueba de BACKTESTING se entrega previamente ajustado a las diferentes clases de indicadores de riesgo que prepara cada institución y según la metodología aplicada para su cálculo.

En el caso de la prueba de ESTRÉS, la misma se diseña en base a estándares de escenarios de esfuerzo aplicados a bancos norteamericanos y europeos implementados a raíz de la crisis del 2008-09.

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