LIQUIDITY-CM

Aplicativo informático para Gestión de Riesgo de Liquidez y Fondeo

 

La solución informática Liquidity-CM permite determinar el perfil de la relación entre activos líquidos y pasivos volátiles lo cual es la clave para el manejo de los niveles de cobertura del riesgo de liquidez según los últimos estándares del Comité de Basilea.

Funcionalidades:

  • Determina Máxima volatilidad de Fondeo Global (VAR DE FONDEO) para determinar Máximo Retiro probable, para diferentes niveles de confianza y horizontes de tiempo. Toma en cuenta todas las fuentes de fondeo, sus saldos históricos y las correlaciones entre las variaciones temporales de los mismos.
  • Calcula Indice de Cobertura de Riesgo de Liquidez Mínima para cubrir el máximo retiro calculado en función de la relación entre la volatilidad de esos retiros y los activos líquidos de la institución
  • Determina el Máximo Retiro Probable de fondeadores específicos, calculado a través del método del Percentil Acumulado de fondeadores.
  • Determina Indice de Cobertura Mínima de Liquidez de mayores fondeadores
  • Define Tasa Forward para reducir el riesgo de perdida de rentabilidad de instrumentos o activos líquidos afectados a dar cobertura de liquidez
  • Define valores de Concentración de Fondeadores a través del índice de Herfindhal para definir Riesgo de Concentración en fondeo
  • Define Brecha de Liquidez en el futuro a través de su medición por bandas de tiempo entre flujos de efectivo derivado de recuperación y formación de activos, de rescates y, renovación y formación de pasivos y contingentes.
  • Determina el Indicador de Descalce tradicional teniendo en cuenta la volatilidad de los flujos con vencimientos indeterminados o inciertos (pasivos vista, carteras vencidas y contingentes).
  • Calcula el Spread-at-Risk en inversiones. Este indicador es uno de los parámetros mas utilizados actualmente para cuantificar riesgo de liquidez de posiciones de inversión.

 

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