RISKMODULE-CM

Esta solución informática permite determinar el impacto monetario sobre el patrimonio y sobre el margen financiero generado por variaciones del nivel de tasas de interés en los mercados.

Se basa en los modelos de “duration”, según las propuestas del Comité de Basilea.

Funcionalidades:

  • Determina Duración de Macaulay, Duración Modificada y Convexidad de Activos,  Pasivos y Operaciones Fuera de Balance.
  • Determina Gap o Descalce de Duraciones
  • Realiza la proyección econométrica de la máxima variación probable de las Tasas de Interés para diferentes niveles de confianza y horizontes de tiempo (con captura de heterocedasticidad)
  • Determina Porción Volátil y Estable de cuentas a la vista (cuentas corrientes y de ahorro) para cuantificar la duración de estas.
  • Define Patrimonio en Riesgo y Duration-VAR por variación de tasas en el mercado
  • Determina Riesgo de Margen Financiero

Esta herramienta esta especialmente diseñada para incluir dentro del cálculo el riesgo de tasa a flujos de carteras de crédito que no presentan perfiles de maduraciones y tasas estandarizados como en el caso de las inversiones. También permite determinar riesgo de tasa de posiciones activas y pasivas de vencimiento incierto (cuentas pasivas y activas a la vista, carteras vencidas y operaciones fuera de balance). Calcula el riesgo de tasa, individualmente por cada activo y/o pasivo, como también en forma global.

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