RORAC

APLICACIÓN INFORMATICA PARA DETERMINACION

DE RETORNO AJUSTADO POR RIESGO DE CREDITO

DEFAULT RORAC-CM es una solución informática para determinar el valor del RORAC de distintas exposiciones de carteras de crédito y de otros activos de riesgo.

Funcionalidades:

  • Esta diseñada en base a metodología  A-IRB (Advanced Internal Rating Based) propuesta en Basilea II.
  • Genera valor del CER (Capital en Riesgo, o sea las Pérdidas no Esperadas) a partir de calcular las Pérdidas Esperadas de cada exposición medida en función de la probabilidad de default de prestatarios (PD), la tasa de pérdida dado el incumplimiento (LGD), la exposición crediticia (EAD). En caso de exposiciones empresariales el calculo incluye la maduración promedio de las transacciones y el tamaño de los prestatarios.
  • Realiza ajustes al CER por vencimiento, por la correlación esperada de incumplimientos y por tamaño.
  • Genera el valor de Utilidades Anualizadas y/o periódicas a través de 3 técnicas alternativas:
    • A partir de saldos, tasas y maduraciones efectivas de activos y pasivos, encajes y comisiones
    • A partir del Margen Neto Total de la Institución
    • A partir del Margen Neto de cada prestatario en cada exposición.
  • Determina RORAC como el cociente entre Utilidades y el CER para cada tipo de exposición.
  • Determina costeo de tasa activa en base a la PD y LGD
  • La aplicación se entrega en 2 versiones :a) “estándard” programada en Excel-Visual-Basic; b) “Premium” programada en PHP, via Web-Internet conectable a bases de datos tipo SQL u Oracle.

INCLUYE LICENCIAS DE USO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA, CAPACITACION, MANUALES TECNICO-OPERACIONALES Y CONSULTORIA POSTCONTRACTUAL POR UN AÑO.

 

 

 

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