Riesgo de Mercado – Requerimiento de Capital en Posiciones de Negociación (Trading Book) (FRTB)
La solución informática determina bajo los estándares FRTB (Basilea III) ajustados a regulación local, los siguientes indicadores:
- Determinación de instrumentos que conforman la cartera de negociación (algoritmo)
- Requerimiento de capital por riesgo de interés de instrumentos tipo bonos
- Tasa de interés libre de riesgo
- Diferencial de rendimiento por riesgo de crédito
- Requerimiento de capital por riesgo de instrumentos de renta variable
- Requerimiento de capital por instrumentos denominados en moneda extranjera (riesgo de cambio)
- Requerimiento de capital por riesgo de instrumentos derivados