Riesgo de Tasa en Banking Book – IRRBB
La solución informática determina bajo los estándares del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Basilea III) ajustados a regulación local, los siguientes indicadores:
- MÓDULO 1: Indicador EVE (impacto en capital económico)
- MÓDULO 2: Indicador INI (impacto en margen financiero)
- Los módulos capturan riesgo de repreciacion, de curvatura y riesgo de base
- Implementan prueba de tensión según seis (6) escenarios de variaciones paralelas y no paralelas de la curva cero de tasas de interés
- Incorporan impacto de incumplimientos y prepagos en los flujos de repreciacion
- Determinan sensibilidad de cuentas con vencimiento incierto a lo largo de un horizonte de 1 día a 30 años
- Implementan Backtesting