Riesgo Climático en Banca
Solución informática que determina CLIMATE RISK INDEX (CRIX) al que contribuyen un Indicador CUANTITATIVO y un Indicador CUALITATIVO, enfocados hacia la medición del Riesgo Climático Institucional y de sus Deudores, Fondeadores y Proveedores. Ajustada a contexto de cada país y mercado.
- MÓDULO 1. CUANTITATIVO: EL aporte cuantitativo al CRIX está compuesto por un algoritmo al que contribuyen siete (7) Drivers, desagregados en treinta y cinco (35) variables, que conducen vulnerabilidades de naturaleza climática a las que están expuestos la Institución y sus Deudores (personas y/o empresas), fondeadores y proveedores.
- Vulnerabilidad por riesgos primarios
- Vulnerabilidad de zonas geográficas
- Vulnerabilidad sector económico
- Vulnerabilidad de cobertura del crédito (transferencia de riesgos)
- Vulnerabilidad derivada de la contribución CO2 (carbonización)
- Vulnerabilidad derivada de compliance
- Vulnerabilidades externas y otras
La medición cuantitativa en cada Driver se realiza tanto para:
- Riesgo físico (institución y deudores)
- Riesgo de transición (institución y deudores)
Específicamente el modelo determina rangos de sobreprimas de PD y LGD referenciales, aplicables a cada deudor por impacto del riesgo climático (según grado de su respectivo riesgo de transición, ya sea “Ordenada” o “Desordenada”)
- MÓDULO 2. CUALITATIVO: El modelo cualitativo ajusta, a los efectos del cálculo CRIX, los resultados del modelo cuantitativo.
- Indicador de Riesgo Físico a nivel de Institución
- Indicador de Riesgo Físico a nivel de Deudor
- Indicador de Riesgo de Transición a nivel de Institución
- Indicador de Riesgo de Transición a nivel de Deudor
- Indicador de Riesgo climático Integral (Físico + Transición)
- Indicador de Riesgo climático a nivel de cada Deudor
- MÓDULO 3. IMPACTO TRANSVERSAL: El modelo determina el impacto transversa en la institución generado por el riesgo climático sobre: Riesgos de Mercado / Liquidez / Operacional / Riesgo Reputacional