La función de la gestión de riesgos de terceros en la banca (Third-Party Risk Management - TPRM), ya no es lo que era, una mera función de compras y cumplimiento. Se ha convertido, en los últimos cinco años, especialmente tras la pandemia, en un pilar fundamental de la gestión de riesgos y de la resiliencia operativa en la banca.
Leer másBAD NEWS. Las noticias sobre el cambio climático en Centroamérica son cada vez más preocupantes. Los fenómenos climáticos diariamente provocan importantes pérdidas económicas. Las principales víctimas son las comunidades de zonas con altos índices de vulnerabilidad geográfica. Sin embargo, existen empresas que, a pesar de estar radicadas en zonas distantes, o de baja vulnerabilidad, se encuentran también altamente expuestas: los bancos; específicamente los que financian a damnificados.
Leer másTras el tsunami NIIF9 la gestión de riesgos bancarios retomó el análisis casi abandonado de la gestión del riesgo de tasa de interés, intacto durante los diez años de disminución de tasas, y luego por la tranquilidad obligada en los mercados derivada de la pandemia. Como era de esperarse, tras el COVID reapareció el riesgo de mercado, con incrementos muy importantes del nivel de tasas y volatilidad, por lo que los mercados (y sus controladores) desempolvaron las propuestas de Basilea sobre la administración de ese riesgo.
Leer másLos esfuerzos internacionales llevados a cabo para construir modelos de administración del riesgo climático en la banca se enfrentan al más grave inconveniente para los gestores: la ausencia de información probabilística, esencialmente series históricas de datos, válidas y confiables. Recordemos que establecer una distribución de probabilidad de ocurrencia de eventos implica la necesidad de captar las distintas fuentes de incertidumbre que caracterizan al “sistema clima-finanzas”.
Leer másUna encuesta recientemente realizada por nuestra firma sobre nueve bancos de Sud y Centroamérica reveló que al menos 512 de sus grandes deudores corporativos han sufrido incidentes climáticos entre marzo de 2022 y febrero de 2023. Los tres eventos de Riesgo Físico registrados como más frecuentes se podrían clasificar como correspondientes a inundaciones, sequías y disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico
Leer másEl cumplimiento de las regulaciones sobre gestión de riesgo climático para la banca, dadas las complejidades inherentes al tema, propone a las instituciones financieras al menos dos caminos para su implementación efectiva. El primero, y adoptado por las entidades de mayor volumen operativo, para calificar o divulgar la exposición propia o la de sus deudores al riesgo climático, es la utilización de recursos humanos internos para cumplir a cabalidad con los requerimientos regulatorios y los de las NIIFS2.
Leer másHace unas pocas semanas el IFRS publicó la versión final de la norma “NIIF S2 / Divulgaciones Relacionadas con el Clima” que define el contenido de las revelaciones que las empresas financieras y no financieras deben informar (y los auditores, auditar) sobre gestión del cambio climático. Esta publicación puso a correr a las entidades bancarias que esperaban disponer de mayores tiempos para encarar el tema de identificar su propia exposición y la de sus contrapartes al riesgo climático. Admitiremos que, en general, la banca de la región estimaba incorporar el problema de la gestión del riesgo climático en el presupuesto 2024, lo que no sería consistente con el requerimiento de la NIIFS2 que exige su aplicación a partir del 1 de enero de 2024.
Leer másTodos conocemos las noticias de la ola de calor en Europa. Más allá de lo anecdótico, quienes trabajamos en gestión de riesgos bancarios nos preguntamos por curiosidad – o deberíamos hacerlo- cuál es el impacto de este fenómeno en la banca española; no en la nuestra (mejor no preguntar). Algunos datos: hasta el momento, y llevados unos 20 días de altas temperaturas, la siniestralidad climática por ahora supone pérdidas del 6% de la producción agrícola anual de España (2.000 millones de euros, y contando).
Leer másEn la gráfica,para el 13 de julio de 2023 (rojo), se observa la inversión de la curva soberana USA Treasuries y su comparación con la de los cierres de diciembre 21 (verde) y 22 (azul). La inversión actual muestra que los rendimientos de corto plazo en papeles del Tesoro de EE. UU.son superiores a los de largo plazo
Leer másUna de las entidades más reconocidas mundialmente en el ámbito de la relación entre cambio climático y los sistemas financieros, la NGFS (Network For Greening The Financial System), recientemente ha señalado que las demandas judiciales alrededor del mundo por impacto climático se han incrementado significativamente, lo cual no es una novedad. Lo que sí es una novedad es que los bancos actualmente se están persuadiendo de que ya no podrían aislarse de tales peligros.
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