Otras soluciones informáticas
Recalibración de Modelos de Credit Scoring
El servicio incluye:
Validación de información insumo que permite determinar el algoritmo de credit scoring utilizado
Determinación de Índice de Eficacia (Aciertos Tipo I y Tipo II).
Corrida de regresión logística para recalibrar ponderadores de ecuación Z
Riesgo de Precio - Expected Shortfall VAR (Basilea III) – VAR Condicional
La solución informática determina:
VAR (Valor en Riesgo) Condicional de portafolios de inversión
Incluye backtesting y prueba de tensión
Pérdidas No Esperadas
La solución informática determina según estándares del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea:
- Pérdidas No Esperadas (Credit-at-Risk)
- Exposiciones Soberanas
- Exposiciones Vivienda Hipotecaria
- Exposiciones Corporativas
- Exposiciones Pymes
- Exposiciones Autorrenovables
- Exposiciones Minoristas
Para gestión de Gobernanza
Riesgo Patrimonial – Optimización de APRs
Gestión de Apetito de Riesgo y Tolerancia
Monitor de Gobierno Corporativo / Modelo de medición de cumplimiento
Para gestión de Riesgos de Crédito
Credit Scoring de Originación y de Comportamiento (Base Regresión Logística)
Riesgo de Concentración
Provisiones dinámicas – Colchón Anticíclico
Análisis de Cosechas en riesgo de crédito
Pérdidas Esperadas Modelos Estandarizados (Costa Rica/Guatemala)
Cálculo de Impacto Forward-Looking para enfoques NIIF9 (Regresión Binaria y PWS-Probability Weighted Scenarios)
Para gestión de Riesgos Operativos
Ofuscación de Datos
Modelo Interno AMA / COSO / Frecuencia x Severidad
VAR Operativo
Diseño de Plan de Continuidad de Negocios y BIA
Medición de Criticidad de Procesos
Para gestión de Riesgos de Mercado
Riesgo de Tasa de Interés / Duration-GAP
Riesgo Precio. VAR no condicional (modelo JP Morgan-EWMA)
Riesgo Cambio FX-VAR
Para gestión de otros factores Riesgo
Riesgo Estratégico
Riesgo País
Riesgo de Cumplimiento (Lavado) LD/FT
Riesgo Reputacional
Riesgo Patrimonial